EAはこうやって作られる | GENESIS開発ログ③ フォワードテスト検証

バックテストを通過したEAは、すぐに実運用に入れるわけではありません。

ここで必ず挟むのがフォワードテストです。

そして結論から言うと、フォワードテストは“最終試験”ではなく“現実を知る工程”です。

今回は、GENESISの実際の開発過程をもとに、フォワードテストで何を見て、どう判断しているのか、そのリアルを解説していきます。

フォワードテストの目的は「確認」ではない

多くの人が、「バックテスト通ったから、あとは確認だけ」と思っていますが、それは違います。

フォワードテストの本当の目的は“想定と現実のズレを見つけること”です。

GENESISでも、

・エントリータイミングのズレ
・スプレッドによる影響
・約定の微妙な違い

など、バックテストでは見えなかった要素がここで初めて出てきました。

「思った通りに動かない」が正常

フォワードテストでよくあるのが、「バックテストと全然違う」という状態です。

ですがこれは異常ではなく、正常です。

むしろ、完全に一致する方が危険です。

なぜならそれは、

・データに依存している
・最適化しすぎている

可能性が高いからです。

GENESISも、フォワードではバックテストより成績は落ちました。

ですがそれでOKです。

重要なのは、想定した範囲内に収まっているかです。

GENESISで見ていた3つのポイント

フォワードテストでは、以下の3つを重点的に見ていました。

① ドローダウンの再現性

バックテストで想定したDDと、どれくらいズレるか。

ここが大きくズレる場合は危険です。

② エントリーの質

・無駄なエントリーが増えていないか
・想定外のタイミングで入っていないか

ロジックのズレはここに出ます。

③ 取引頻度

取引回数が極端に変わる場合、相場適応力に問題がある可能性があります。

3つのEA開発でわかった「落とし穴」

GENESIS・凜・AXIS
すべてのフォワードで共通していたのは、

“良さそうに見える期間ほど危険”

ということです。

例えば、

・連勝が続く
・短期間で大きく伸びる

これは一見良いのですが、ほとんどの場合“たまたま”です。

凜の開発中も、フォワードで一時的にかなり良い成績が出たことがあります。

ですがその後崩れました。

この経験から、短期の結果は一切信用しないという判断基準になっています。

フォワードは「期間」より「中身」

よくある質問で、

「フォワードは何ヶ月やればいいですか？」

というものがあります。

結論は、期間ではなく“内容”です。

・どんな相場を経験したか
・負け方はどうだったか
・想定外の動きはあったか

GENESISでも、ただ期間を伸ばすのではなく、「違う相場環境を通す」ことを重視しました。

フォワードテストのゴール

フォワードテストのゴールは、「勝つこと」ではありません。

“使えるかどうかを判断すること”

です。

GENESISも、

・完璧な結果ではない
・負ける期間もある

ですが、

・想定内に収まる
・ロジック通りに動く

この状態だったため、実運用に進めています。

まとめ

フォワードテストで見るべきは、

・利益ではない
・勝率でもない

“想定とのズレ”です。

GENESISの開発では、

・ズレを許容できるか
・再現性があるか
・想定通りに壊れるか

この視点で判断しました。

ここをクリアして初めて、EAは「運用フェーズ」に入ります。

次回は、実際に運用しながらどう改善していくのか。運用・改善編を解説していきます。