EAで失敗しないために知るべき3つの指標

EAで失敗する人には共通点があります。

それは、

「数字を単体で見る」

ということです。

プロフィットファクター。
月利。
最大ドローダウン。

どれも重要な指標ですが、単体では意味を持ちません。

この記事では、EAを評価する上で本当に見るべき3つの指標を整理します。

① プロフィットファクターの誤解

PF1.5。

一見すると優秀に見えます。

しかし、

• 取引回数が少ない
• DDが大きい
• リスクを上げている

なら意味がありません。

PFは「効率」であって、「安全性」ではないからです。

詳しくはこちらで解説しています。

→ 【プロフィットファクター1.5でも勝てない理由】

② 月利10％という幻想

月利10％は理論上可能です。

しかし、

• PFの安定性
• DD耐性
• リスク管理

を考慮しなければ継続できません。

年利だけで比較するのは危険です。

投資との比較も含め、現実的な期待値を解説した記事はこちらです。

→ 【月利10％は現実的か？EA運用のリアルな期待値】

③ 最大ドローダウンの本当の意味

最大DDは、

「過去に最も落ちた幅」

であって、

「未来の上限」ではありません。

DDを軽視すると、ある日突然破綻します。

構造から解説した記事はこちらです。

→ 【なぜEAは突然破綻するのか？】

本当に重要なのは「バランス」

EAの評価は、

✔ PF
✔ 月間取引回数
✔ 最大DD
✔ 設計思想

このバランスで決まります。

どれか1つが突出していても、長期運用では意味がありません。

設計思想という4つ目の指標

最終的に重要なのは、

破綻しない構造かどうか

です。

例えば、

• PF1.17
• DD10％未満
• 月5〜7回取引
• 10年検証

派手ではありませんが、長期運用を前提に設計されています。

実際の設計思想と検証データはこちらで公開しています。

→ 【GENESIS詳細ページ】

まとめ

EAで失敗する原因は、

• PFだけを見る
• 月利だけを見る
• DDを軽視する

このどれかです。

数字は単体では意味を持ちません。

重要なのは、

継続できる構造かどうか

それだけです。