EAがドローダウン更新した時どうする？停止判断の基準を開発者が解説

EAを運用していると、必ず直面するのが「ドローダウン更新」です。
むしろ、ここで正しい判断ができるかどうかが、EA運用の勝敗を分けます。

結論から言うと、ドローダウン更新＝即停止ではありません。
問題は「それが想定内かどうか」です。

多くの人はここを勘違いしています。

ドローダウン更新でやってはいけない判断

・不安になってすぐ停止
・SNSや他人の意見で判断
・直近の負けだけ見て判断

これは全てNGです。

なぜなら、EAは確率で動くものだからです。
短期の結果だけで判断すると、勝てるロジックでも簡単に捨てることになります。

停止すべきかの判断基準はこの2つだけ

① 想定ドローダウンを超えているか

バックテストで出ている最大DDを基準にします。

例：
・バックテスト最大DD：10%
・現在DD：8% → 問題なし
・現在DD：12% → 要注意

ここで重要なのは、「少し超えたら即アウトではない」という点です。

実運用では、
・スプレッド
・スリッページ
・相場環境の変化
などで多少ブレます。

目安としては、1.2〜1.5倍までは許容範囲と考えるのが現実的です。

② ロジックが機能しているか

これが最も重要です。

例えば、
・トレンドフォローなのにレンジで負けている → 正常
・ブレイクアウトなのにダマシで負けている → 正常

つまり、「想定通りの負け」かどうかを見る必要があります。

逆に停止すべきケースはこれです。

・エントリー条件と明らかにズレている
・異常な連敗（バックテストにないレベル）
・約定エラーや環境問題

これはロジックではなく「運用環境の問題」の可能性もあります。

実体験：3つのEA開発で起きた判断ミス

ここはかなり重要な話です。

GENESIS、凜、AXISの3つを開発した時、最初にやらかしたのが「早すぎる停止」でした。

GENESISの初期フォワードでは、バックテストよりも大きなドローダウンを記録しました。

当時は「これはダメだ」と判断して止めかけました。

でも、検証していくと分かったのは、

・エントリーは正常
・ロジックも再現されている
・ただ相場が合っていなかっただけ

つまり、「想定内の負け」だったんです。

結果として、その後しっかり回復しました。

AXISでも似たことがありました。

ロット可変で開発していた時、ドローダウンが想定以上に膨らみました。

これは明確に異常でした。

原因は「ロットの増減ロジック」でした。

ここは迷わず停止 → 修正 → 再開。

このように、

・GENESIS → 継続すべきDD
・AXIS → 停止すべきDD

同じドローダウンでも意味が全く違います。

多くの人が失敗する理由

ほとんどの人は、「数字」だけで判断しています。

でも実際は、

・そのDDは想定内か？
・ロジックは正常か？

この2つを見ないと意味がありません。

逆に言えば、ここを見れるようになるだけで、EAで退場する確率は一気に下がります。

停止判断のチェックリスト

迷ったらこれで判断してください。

・バックテストDDの1.5倍以内か
・ロジック通りの負けか
・異常な挙動がないか
・取引回数が極端に減っていないか

1つでも「おかしい」と思ったら一旦停止。
全て問題なければ継続です。

まとめ

EA運用で一番難しいのは「止める判断」です。

そして一番やってはいけないのが、感情で止めること。

・想定内なら続ける
・想定外なら止める

これだけです。

シンプルですが、これを徹底できる人だけが長期で勝てます。