「バックテストではPF1.5だったのに、フォワードに入ったらPF1.1しか出ていない」
EA運用を始めた人から、こういう声をよく聞きます。フォワードがバックテストより悪くなる。これはEAの異常なのか、それとも普通のことなのか。
結論から言うと、フォワードがバックテストより悪くなるのは、ある程度は普通のことです。
ただし「ある程度」には範囲があります。GENESIS・凜・AXISの3つのEAを開発・運用してきた中で、バックテストとフォワードの乖離とどう向き合ってきたかを正直に整理します。
なぜフォワードはバックテストより悪くなるのか
フォワードがバックテストより悪くなる理由には、構造的な原因があります。
①バックテストは理想的な条件で行われる
バックテストは過去データを使ったシミュレーションです。スプレッド・約定・スリッページなどの条件を設定できますが、どれだけ精緻に設定しても実際の相場とは完全には一致しません。特に約定タイミングのズレは、バックテストでは再現しきれない部分です。
②バックテストは「知っている相場」での検証
バックテストは過去の相場を使います。EAのロジックは過去データをもとに設計・最適化されているため、その過去データとの相性が良くなるのは当然です。フォワードは「未知の相場」での検証であるため、バックテストほどの成績が出にくい構造になっています。
③相場環境の変化
バックテスト期間中の相場環境と、フォワード期間中の相場環境が異なる場合、成績に差が出ます。例えばバックテスト期間がトレンドの出やすい相場だったのに対し、フォワード期間が膠着相場になると、トレンド系EAは苦戦します。
これらの理由から、フォワードがバックテストよりある程度悪くなることは構造的に避けられません。
「ある程度」の許容範囲はどのくらいか
問題は「どの程度の乖離なら正常の範囲内か」です。
EA-Lab的な目安を整理すると以下のようになります。
許容範囲内と考えられる乖離
バックテストPF1.5に対してフォワードPF1.2〜1.3程度の差であれば、構造的な乖離の範囲内と考えられます。スプレッド・約定ズレ・相場環境の違いを考慮すると、この程度の差は想定内です。
またDDについても、フォワードでバックテストの最大DDに近い局面が出ることは正常です。バックテストの最大DDは過去に実際に発生したDDの記録であり、フォワードでも同様の局面が来る可能性は常にあります。
注意が必要な乖離
フォワードのPFがバックテストと比べて大幅に低い・もしくは1.0を下回っている状態が長期間続く場合は注意が必要です。またDDがバックテストの最大DDを大幅に超えている場合も、ロジックが想定していない相場環境に入っている可能性があります。
GENESIS・凜・AXISのフォワードで起きたこと
3つのEAを開発してきた中で、フォワードに入ってから必ず何らかの問題が出ました。
GENESISでは、バックテストで安定していたBOXブレイクアウトのロジックが、フォワードに入るとダマシの影響を想定より多く受けました。バックテストのスプレッド設定と実際のスプレッドの差、約定タイミングのズレが重なって、PFがバックテストより低い水準で推移する時期がありました。この経験からBOX条件の精度向上・エントリー条件の微調整を行い、フォワードでの安定性を高めていきました。
凜では祝日前後の挙動がバックテストとフォワードで異なる問題が出ました。バックテスト上では祝日の影響が一定の範囲に収まっていましたが、フォワードでは祝日前の流動性低下が成績に影響する局面が出ました。この対策として検討したロジック追加は結果的に不採用にしましたが、フォワードを通じて初めて見えてきた問題でした。
AXISではロット可変方式を採用していた初期段階で、バックテストより実運用のDDが不安定になる問題が発生しました。固定ロットへの変更によって安定しましたが、これもフォワードに入って初めて顕在化した問題です。
3つのEAに共通しているのは、フォワードに入って初めて見えてくる問題が必ずあるという点です。 これはEA開発の宿命とも言えます。
フォワードがバックテストより悪い場合にやるべきこと
フォワードの成績がバックテストより悪いと感じたとき、正しい対応手順を整理します。
①まず乖離の程度を数値で確認する
「悪い気がする」という感覚ではなく、バックテストのPF・DD・取引数とフォワードの実績を数値で比較します。感覚で判断すると、許容範囲内の乖離を問題として捉えてしまうことがあります。
②フォワード期間と取引数を確認する
フォワード開始から3ヶ月未満・取引数が50回未満の段階では、統計的な判断ができません。この段階での乖離は単なるサンプル不足の可能性があります。評価できる水準に達しているかを先に確認します。
フォワードテストに必要な期間と取引数についてはこちらで詳しく解説しています。
③バックテスト上に類似局面があるかを確認する
現在のフォワードの成績がバックテスト上の特定期間の成績と似ている場合、「バックテストで想定済みの局面」と判断できます。バックテストを見返して類似局面を探すことが、冷静な判断につながります。
④相場環境を確認する
現在の相場環境がロジックの前提と合っているかを確認します。例えばGENESISのBOXブレイクアウト型であれば、方向感のない膠着相場では苦戦しやすい。相場環境の一時的な変化が原因であれば、環境が変わるとともに成績が回復する可能性があります。
バックテストとフォワードが乖離する具体的な原因についてはこちらも参考にしてください。
フォワードがバックテストより「良い」場合も注意が必要
逆のパターンについても触れておきます。
フォワードがバックテストより大幅に良い成績を出している場合、これも注意が必要です。
フォワード期間がたまたま相場環境と相性の良い時期に当たっていた可能性があります。この状態を「EAが改善された」と判断してロットを上げると、その後に調整局面が来たときに大きな損失につながります。
フォワードがバックテストより良くても悪くても、長期間・十分な取引数を経た上でなければ正確な評価はできません。
フォワードテストの正しい見方についてはこちらで整理しています。
まとめ
フォワードがバックテストより悪くなることは、構造的に避けられない部分があります。スプレッド・約定ズレ・相場環境の違いといった要因が重なるため、ある程度の乖離は正常の範囲内です。
問題になるのは乖離が大きすぎる場合、あるいは長期間にわたってPFが1.0を下回り続ける場合です。この判断をするためには、十分なフォワード期間と取引数が必要です。
EA-Labの3つのEA開発でも、フォワードに入って初めて見えてきた問題が毎回ありました。フォワードはバックテストの結果を確認する場ではなく、バックテストでは見えなかった問題を発見する場だと捉えることが、EA運用で長く生き残るための正しい認識です。
