EAを購入した後、多くの人が最初に悩むのがロット設定です。
「推奨ロットのままで良いの？」
「資金10万円なら何ロット？」
「利益を早く増やしたいからロットを上げても大丈夫？」
実際、EAそのものよりも、ロット設定で失敗して退場してしまう人の方が多いかもしれません。
私自身、GENESIS・AXIS・凜という3つのEAを開発する中で強く感じたのは、EAの良し悪し以上に資金管理が重要ということです。
どれだけ優秀なEAでも、ロット設定を間違えれば資金を大きく減らします。
逆に、多少成績が平凡なEAでも、適切なロット管理ができれば長く運用できます。
今回は、EAのロット設定をどのように考えるべきか、初心者が陥りやすい失敗と合わせて解説します。
ロット設定で利益もリスクも決まる
EA初心者の方は、「ロット＝利益を増やすための設定」と思いがちです。
もちろん間違いではありません。
しかし、開発者目線で見ると、ロットは利益を決める設定ではなく、リスクを決める設定です。
同じEAでも結果は全く変わる
例えば、
資金10万円
ロット0.01
で運用する人と、
資金10万円
ロット0.1
で運用する人。
同じEAを使っても結果は全く違います。
利益が10倍になる代わりに、損失も10倍になります。
つまり、EAの性能は同じでも、ロット設定によって別の投資商品になると言っても過言ではありません。
EAは破産させるのではなくロットが破産させる
実は、「EAで破産した」という話の多くは、EAが原因ではありません。
高ロット運用による資金管理の失敗は、EAで退場する典型的なパターンです。
- ロットを上げすぎた
- 証拠金に余裕がなかった
- 含み損に耐えられなかった
というケースが大半です。
EAの性能だけを見るのではなく、ロット設定もセットで考える必要があります。
初心者がやりがちな失敗
ここからは実際によくある失敗例です。
利益率だけ見てロットを決める
例えば、「このEAは月利10％らしい」と聞くと、「もっと稼ぎたい」と思う人もいます。
そこでロットを倍にする。
しかし、月利が倍になるならドローダウンも倍になります。
利益だけを見てロットを上げるのは非常に危険です。
含み損を経験する前にロットを上げる
これは本当によくあります。
運用開始後、
- 1ヶ月連勝
- 2ヶ月連勝
すると、「このEAすごいな」と思います。
しかし、その後に初めて大きなドローダウンが来ることがあります。
利益が出ている時ではなく、負けた時に耐えられるかでロットは決めるべきです。
実際の運用では、含み損がどこまで膨らむ可能性があるのかを理解しておくことも重要です。
推奨証拠金ギリギリで運用する
販売ページに、「推奨証拠金10万円」と書かれている場合があります。
しかし、推奨証拠金＝安心して運用できる金額とは限りません。
多くの場合、最低限運用できるラインであることもあります。
余裕を持った資金で運用する方が精神的にも安定します。
ロット設定を決める時の考え方
では実際にどう決めれば良いのでしょうか。
まずは最大ドローダウンを見る
私が最初に確認するのは利益率ではありません。
最大ドローダウンです。
ドローダウンはEA運用において最も重要な指標のひとつです。停止判断との関係については、以下の記事でも詳しく解説しています。
例えば、
- 年利30％
- 最大ドローダウン10％
というEA。
そして、
- 年利50％
- 最大ドローダウン40％
というEA。
利益だけ見ると後者が魅力的です。
しかし実際の運用では前者の方が安心できる場合もあります。
自分が耐えられる損失から逆算する
ロット設定は、「いくら儲けたいか」ではなく、「いくらまで失っても良いか」から考えます。
例えば、資金20万円で、2万円の損失なら耐えられる。
10万円失ったら耐えられない。そうであれば、最大ドローダウン10％程度になるロット設定を考えます。
最初は小さく始める
これは開発者としても強くおすすめします。
最初から最大ロットで運用する必要はありません。
むしろ、
- EAのクセを知る
- 含み損を経験する
- ドローダウンを体感する
ために、小ロットから始める方が安全です。
GENESIS・AXIS・凜開発で学んだこと
3つのEAを開発する中で、利益率を上げること自体はそれほど難しくありませんでした。
例えば、ロットを増やせば利益は大きく見えます。
しかし、本当に難しいのは、「実際に運用できるか」です。
バックテスト上では利益が出ていても、資金の30％、40％が減る可能性があるEAを何年も運用できるでしょうか。
私たちは開発中、利益よりも、
- ドローダウン
- 含み損
- 継続できるか
を重視して調整してきました。
なぜなら、EAは一発勝負ではなく長期運用するものだからです。
ロット設定もEAの一部
意外と見落とされますが、実際の運用では、EAのロジックだけでなく、ロット設定も含めて戦略です。
同じGENESISでも、保守的に運用する人と、攻めて運用する人では結果が変わります。
つまり、EA選びだけではなく、ロット設定も成功を左右する重要な要素なのです。
複利運用はいつ始めるべきか
利益が出始めると、「複利で回した方が良いのでは？」と考える人もいます。
もちろん複利運用自体は有効です。
しかし、最初の数ヶ月で行うのはおすすめしません。
まずは、
- ドローダウン
- 連敗
- 含み損
を経験し、EAの性格を理解してからでも遅くありません。
連敗はどんなEAにも発生します。想定内の連敗と異常な連敗を見分ける考え方については、こちらの記事も参考にしてください。
EAを理解していない状態で複利を始めると、想定以上のリスクを取ってしまう可能性があります。
まとめ
EAのロット設定は、利益を決める設定ではなく、リスクを決める設定です。
重要なのは、
- 利益率ではなくドローダウンを見る
- 自分が耐えられる損失から逆算する
- 最初は小ロットで始める
- 推奨証拠金を鵜呑みにしない
- EAの性格を理解してから複利を考える
ということです。
私たちがGENESIS・AXIS・凜を開発する中で学んだのも、「長く生き残ることの重要性」でした。
EA運用で成功する人は、大きく勝つ人ではありません。
適切なロット設定で長く市場に残れる人です。
