PF1.2は低いのか？EA開発者が本音で解説します

結論から言うと、PF1.2は決して低くありません。
むしろ、長期運用を前提としたEAにおいては「現実的で健全な数値」です。

しかし、SNSや販売ページでは「PF2.0以上」「PF3.0」といった数字が並び、PF1.2は弱く見えてしまうのも事実でしょう。

この記事では、EA-Labで複数のEAを開発してきた実体験をもとに、PF1.2の本当の意味を解説します。

そもそもPFとは何か？

PF（プロフィットファクター）は、総利益 ÷ 総損失で計算されます。

  • PF1.0 → トントン
  • PF1.2 → 利益が損失の1.2倍
  • PF1.5 → 優秀
  • PF2.0以上 → 非常に高い

単純に見ると、PFが高いほど良いEAに見えます。

しかし、PFは「取引数」とセットで見なければ意味がありません。

PF1.2が低く見える理由

① 短期バックテストの影響

1〜2年の好相場だけを切り取れば、PF2.0以上は作れます。
しかし、期間を10年に伸ばすとどうなるでしょうか。

相場環境は必ず変わります。
トレンド相場、レンジ相場、ボラ拡大、閑散期。

長期テストではPFは自然と収束します。

② 取引数が少ないとPFは跳ねやすい

月1〜2回のEAは、勝ちが続けばPFは簡単に2.0を超えます。

しかし、サンプルが少ない＝ブレが大きい。

PFが高いことと、安定していることは別問題です。

EA-LabがPFより重視しているもの

私たちはPF単体ではなく、以下を重視しています。

  • 最大DDとのバランス
  • 取引数の安定性
  • 年単位で崩れないか
  • 再現性

例えばGENESISは、2016〜2025年の10年間テストで

  • PF1.17
  • 最大DD8.69%
  • 勝率約70%
  • 月5〜7回の安定取引

一見PFは派手ではありません。

しかし、10年間崩れずに推移したことが重要です。

PF1.2は現実的な“長期型”の数値

PF1.2 × 月5〜7回 × DD10%以内

この組み合わせは、長期運用に適した設計です。

逆に、

  • PF2.0
  • 取引数月1回
  • DD30%

どちらを選ぶかは思想次第です。

EA-Labは前者を選びます。

PF1.2が危険になるケース

もちろん、PF1.2でも危険な場合があります。

  • 取引数が極端に少ない
  • 特定期間だけ良い
  • DDが大きい
  • 最適化しすぎている

PFは単体評価してはいけません。

結論：PFは“バランス”で見る

PF1.2は低くありません。

重要なのは、

  • DDとの関係
  • 取引数との関係
  • テスト期間の長さ
  • 思想との整合性

EA-Labでは、「年単位で崩れないこと」を優先しています。

PFの正しい見方については、こちらの記事も参考にしてください。

PF（プロフィットファクター）の正しい見方

また、GENESIS・凜・AXISの違いについては比較記事をご覧ください。

GENESIS・凜・AXISの違いを徹底解説

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