EA運用を始めたばかりの頃は、多くの人がこう考えます。
「一番良いEAを1本見つければ十分では？」
実際、私も最初はそう思っていました。
ですが、GENESIS・凜（RIN）・AXISを開発し、実際にフォワードテストや運用を続けていく中で考え方は大きく変わりました。
今はむしろ、「1本だけに頼る方が危険」だと考えています。
もちろん、初心者の方が最初から5本も10本も運用する必要はありません。
ですが、長期的に安定した運用を目指すなら、「複数EA運用」という考え方は避けて通れません。
今回は、なぜEAを複数運用した方が良いのか、そして1本運用にはどんなリスクがあるのかを解説していきます。
どんな優秀なEAにも苦手な相場はある
まず大前提として理解しておきたいのがこれです。
「万能なEAは存在しない」
どんなに優秀なEAでも、
・得意な相場
・苦手な相場
があります。
例えば、トレンドフォロー系なら
・トレンド相場 → 強い
・レンジ相場 → 苦手
になります。
逆に逆張り系なら、
・レンジ相場 → 強い
・トレンド相場 → 苦手
になります。
これは避けられません。
つまり、EA1本運用というのは、「特定の相場に全資金を賭ける」ことに近いんです。
GENESIS開発で感じたこと
GENESISはBOXブレイクアウト型です。
ブレイクが綺麗に発生する環境では非常に強い。
ですが、
・ダマシが多い相場
・方向感のないレンジ
では苦戦する時期もあります。
もちろん、長期では利益が残るよう設計しています。
ですが、「どんな相場でも勝つ」わけではありません。
開発中も、「この相場は苦しいな」という期間は普通にありました。
この時に感じたのが、EA単体で相場全体を取りに行くのは無理があるということでした。
凜（RIN）が活躍する場面
凜はアノマリーEAです。
市場の癖を利用するロジックなので、GENESISとは全く違う動きをします。
面白いのは、GENESISが苦しい時に凜が利益を出すことがあるという点です。
逆もあります。
つまり、異なるロジック同士は相場への反応がズレる。
このズレが重要なんです。
もしGENESISしか持っていなければ、その期間はずっと苦しいままになります。
ですが凜があることで、全体の成績が安定する。
これがポートフォリオの考え方です。
AXISでさらに見えたこと
AXISはトレンドフォロー型です。
そのため、
・トレンド発生時
・大きな値動き
では強い。
一方で、
・低ボラ
・レンジ
では利益が伸びにくい。
つまり、
GENESIS
凜
AXIS
すべて違う性格を持っています。
開発を進めるほど、「優秀なEAを探す」ではなく、「異なる性格のEAを組み合わせる」方が重要だと感じるようになりました。
1本運用の本当の危険性
ここで誤解してはいけないのが、1本運用＝危険ではないということです。
危険なのは、1本に依存することです。
例えば、
資金100万円
EA1本
このEAが半年停滞したらどうなるでしょう。
多くの人は不安になります。
- 壊れたのでは？
- 別のEAを探そう
- 停止しよう
こうなりやすい。
ですが、3本運用で、
1本停滞
1本横ばい
1本利益
なら精神的にもかなり楽になります。
最大のメリットはメンタル安定
実はここが一番大きいです。
EA運用で失敗する原因の多くは、ロジックではなく人間です。
例えば、
- DDで停止
- ロット変更
- 途中離脱
など。
期待値を回収する前にやめてしまう。
これが非常に多い。
複数EA運用は、利益の安定化だけでなく、運用者の精神安定にも効果があります。
EAを不安に思ってしまう心理についてはこちらでも解説しています。
分散投資と同じ考え方
これは株や投資信託と同じです。
例えば、全財産を1社の株に入れる。
怖いですよね。
だから普通は分散します。
EAも同じです。
相場という不確実な世界で、1つのロジックだけに依存するのはリスクがあります。
だから、
- ロジック分散
- 通貨分散
- 時間帯分散
を行う。
これは自然な考え方です。
分散にかんしてはこちらの記事も参考になります。
ただし「何でも増やせば良い」わけではない
ここは重要です。
初心者の方が勘違いしやすいポイントです。
EAを増やせば増やすほど良い。
これは違います。
例えば、全部ブレイクアウトEAなら意味がありません。
全部同じ時間帯でも意味がありません。
全部USD系通貨も偏ります。
重要なのは、違う性格を持つことです。
増やせばいいわけじゃない事に関してはこちらでも詳しく解説しています。
EA-Labが3本を作った理由
実はこれも大きな理由のひとつです。
もし利益だけを考えるなら、GENESISだけ深掘りする選択肢もありました。
ですが、
- ブレイクアウト
- アノマリー
- トレンドフォロー
という異なる特性を持たせることで、より安定した運用ができる可能性がある。
そう考えました。
つまり、EAを増やしたかったのではなく、リスクを分散したかったというのが本音です。
なぜ3本なのかについては以前まとめた記事がありますのでこちらもご参照ください。
初心者はまず1本で良い
ここまで読むと、「最初から複数EA必要なんだ」と思うかもしれません。
ですが、最初は1本で十分です。
なぜなら、まずはEA運用そのものを理解する方が重要だからです。
- DDとは何か
- 停滞とは何か
- フォワードとは何か
これを経験する。
その後、
2本目
3本目
を考えれば十分です。
理想的な複数運用とは
EA-Lab視点で理想なのは、相関が低いEAを組み合わせることです。
例えば、
GENESIS
凜
AXIS
のように、
・ロジックが違う
・利益の出方が違う
・苦手相場が違う
状態。
これが本当の意味での分散です。
複数運用の方法について、証拠金視点での解説記事もあります。
複数運用の本質は「利益最大化」ではない
最後にひとつ。
複数運用というと、利益を増やすためと思われがちです。
ですが実際は違います。
本質は、利益を安定させるためです。
つまり、爆発的に勝つためではなく、長く生き残るため。
EA-Labが重視している考え方もここにあります。
まとめ
EAは1本でも運用できます。
ですが、
- 苦手相場
- 停滞期間
- 相場変化
は必ず存在します。
だからこそ、異なる特性を持つEAを組み合わせることで、リスクを分散し、長期運用しやすくなります。
GENESIS・凜・AXISの開発を通して強く感じたのは、「最強のEAを探す」より、「異なるEAを組み合わせる」方が現実的だということです。
EA運用は短距離走ではありません。
長く生き残るための仕組み作りこそが、本当の意味で重要なのです。
