PFが高いEAほど安全とは限りません。
本当に見るべきは「PFと最大ドローダウンのバランス」です。
EA-Labはこれを理解するまで、何度もロジックを作り直しました。
PFが高い＝優秀、ではない理由
PFの基本的な意味や計算方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶PFの正しい見方
プロフィットファクター（PF）は
総利益 ÷ 総損失
で算出されます。
一般的には
- PF1.0以上 → 利益が出る
- PF1.3以上 → 安定
- PF1.5以上 → 優秀
と言われがちです。
しかし開発現場では、もっと冷酷な現実があります。
開発中に起きたこと
ロジックを調整し、フィルターを追加し、エントリー精度を上げていくとPFは簡単に上がります。
実際、
- PF1.6
- PF1.8
- PF2.0近辺
までは到達できます。
しかし同時にこうなります。
- 取引回数が激減
- DDが急増
- フォワードで崩壊
PFを追いかけるほど、資金曲線は不安定になりました。
PFを上げるとDDが悪化しやすい理由
理由は明確です。
① フィルターを強くしすぎる
勝てる場面だけを抽出しようとすると、
“たまたま勝った過去”を拾いやすくなる。
→ カーブフィッティング発生
→ フォワードで崩壊
② ロット調整で見かけのPFを改善
PFは損益の合計比率なので、リスクを上げれば一時的に数値は良く見えます。
しかしDDは資金を削ります。
最大ドローダウンの本当の意味
最大ドローダウンは
「資金がどれだけ削られたか」
ではなく
「精神がどれだけ削られるか」
です。
例えば：
- DD10% → 回復約11%
- DD30% → 回復約43%
- DD50% → 回復100%
50%を耐えられる人はほぼいません。
実際、EAが止まる理由の多くはロジック崩壊ではなく“恐怖による停止”です。
実際にEAで破綻してしまう人の共通点はこちら
▶EAで破産する人の共通点
最大ドローダウンの具体的な許容ラインについては、こちらで詳しく解説しています。
▶最大DDは何％まで許容すべきか
PFとDDのリアルなバランス
開発を繰り返した結果、EA-Labが辿り着いた目安は以下です。
- PF1.2〜1.4
- DD10〜20%
- 月20〜40トレード
派手さはありません。
しかし「止めずに続けられる」設計です。
PFが高いのに負ける理由
PF1.5でも破綻するケースはあります。
それは
- 取引回数が少なすぎる
- 期待値が偏っている
- 大きな連敗耐性がない
PFは平均値です。
連敗の深さは示してくれません。
本当に見るべき3つの指標
EA評価で重要なのは
- PF
- 最大ドローダウン
- 取引回数
この3つをセットで見ること。
どれか一つでも欠ければ、判断を誤ります。
まとめ
PF・DD・取引回数の関係を体系的に知りたい方はこちらの記事へ。
▶EAで失敗しないために知るべき3つの指標
PFを追いかけるほど、EAは“綺麗なバックテスト”になります。
しかし長期運用で生き残るのは、
「地味で壊れにくい設計」
です。
EA-Labも、PF2.0を超えるロジックを何度も捨ててきました。理由はシンプルで、続けられない設計だったからです。
数字の大きさより、バランスを見ること。
それが破綻しないEA選びの基準です。
