EAを探していると、
- 「月利30％」
- 「月利50％」
- 「月利100％」
といった数字を見かけることがあります。
特にEA初心者の頃は、
「月利30％なら1年で資産が何倍にもなる」
「月利50％なら仕事を辞められるのでは？」
と思ってしまうかもしれません。
ですが、実際にEAを開発し、バックテストやフォワードテストを繰り返していると、見えてくる現実があります。
それは、高すぎる月利は長続きしないことが多いということです。
今回はGENESIS・凜（RIN）・AXISの開発経験も交えながら、
- 現実的な月利とは何か
- 長期運用できるラインはどこか
- なぜ高月利EAが危険なのか
について解説していきます。
月利だけでEAを判断してはいけない
まず最初にお伝えしたいことがあります。
それは、月利は結果であって性能ではないということです。
例えば、月利20％という数字だけ見ても、
- DD5％で達成したのか
- DD40％で達成したのか
では意味がまったく違います。
月利20％でも危険なケース
例えば資金10万円を12万円にする。
数字だけ見れば素晴らしい結果です。
しかしその過程で、
- 一時的に5万円まで減った
- ナンピンを繰り返した
- 高ロットで運用した
のであれば、そのEAは非常に危険です。
重要なのは、どれだけ稼いだかではなく、どれだけのリスクで稼いだかです。
EA開発者が見ているのは月利ではない
実はGENESIS・凜・AXISを開発する中で、「月利○％を目指そう」という開発はほぼしていません。
見ているのは、
- PF
- 最大DD
- 取引回数
- フォワード結果
- 再現性
です。
なぜ月利を追わないのか
理由は簡単です。
月利はロットで変えられるからです。
例えば、月利5％のEAでも、ロットを2倍にすれば理論上月利10％になります。
つまり、月利だけではEAの優秀さは判断できません。
これは開発を始めてかなり早い段階で学んだことでした。
GENESIS開発で感じた「現実的な利益」
GENESISの開発初期は、もっと高いPFや月利を狙ったこともありました。
- 条件を絞る。
- ロットを上げる。
- フィルターを追加する。
すると数字はどんどん良くなります。
しかし未来で崩れる
バックテスト上では、月利20％近い数字になることもありました。
ですがフォワードで崩れる。
取引回数が減る。
再現性が落ちる。
最終的に残ったのは、派手ではないけれど長く生き残れる設計でした。
ここで初めて、「高月利より継続性」という考え方に変わりました。
長期運用できる月利は何％なのか
では実際、現実的な月利はどのくらいなのでしょうか。
EA-Labとしての考え方は、
月利3〜5％
かなり優秀です。
月利5〜10％
十分魅力的です。
月利10〜15％
高性能ですがリスク確認必須です。
月利20％以上
かなり慎重に見るべきです。
月利30％以上
裏側のリスクを疑うべきです。
もちろん例外はあります。
ですが、長期運用前提ならこの感覚が現実に近いと思います。
EAの月利については別の角度からまとめた記事もあります。
なぜ月利5％でも凄いのか
数字だけ見ると、月利5％は地味に見えます。
ですが計算してみましょう。
複利で考える
月利5％を1年続けると、約79％増です。
100万円なら、約179万円になります。
月利10％なら、約314万円です。
つまり、地味に見える数字でも継続すると大きいのです。
複利運用についてはEA運用の出口戦略という別の切り口でもお伝えしています。
凜（RIN）が教えてくれた継続の重要性
凜は爆発力ではなく安定性を重視したEAです。
開発中も、「もっと利益を伸ばせるのでは」という場面がありました。
ですが、その多くは未来で崩れました。
安定して残る利益の価値
結果的に残ったのは、少しずつ利益を積み上げる設計でした。
派手ではありません。
しかし長く運用するなら、こちらの方が価値があります。
高月利EAが危険な理由
高月利には必ず理由があります。
ロットが大きい
利益が大きい分、損失も大きくなります。
DDが大きい
月利30％なら、DD30％以上というケースも珍しくありません。
特定相場依存
一時的な相場環境で爆発的に利益が出ているだけの場合があります。
継続できない
最大の問題はここです。
資金が半分になるDDに耐えられる人は少ない。
結果として途中停止し、期待値を回収できません。
EAのリスクに関してはこちらも参考になると思います。
AXISで重視したこと
AXISでは、利益最大化よりも再現性を重視しました。
トレンドフォローは、大きな利益を狙おうと思えば狙えます。
しかしその分、苦手相場も増えます。
そこで重視したのが、どんな相場でも生き残れるかでした。
この考え方はGENESISにも凜にも共通しています。
月利より見るべき数字
EA選びで本当に見るべきなのは、
- PF
- 最大DD
- 取引回数
- フォワード結果
- 停滞期間
です。
月利は最後です。
順番を間違えると、高月利EAを選んで大きなDDに苦しむことになります。
PFについてまとめた記事でもこの点は詳しく解説しています。
EA-Labが考える理想
EA-Labでは、月利100％よりも、月利5％を10年続ける方が価値があると考えています。
なぜなら、実際に資産を増やすのは後者だからです。
派手さはありません。
ですが長期運用では、継続こそ最大の武器になります。
何年でいくら稼げるの？といった疑問にはこの記事が役に立つかもしれません。
まとめ
EAの月利は高ければ良いわけではありません。
重要なのは、
- どれだけのリスクで
- どれだけ長く
- どれだけ再現性高く
利益を出せるかです。
GENESIS・凜・AXISの開発を通して強く感じたのは、「爆発力」より「継続力」の重要性でした。
EA運用で本当に目指すべきなのは、月利50％ではなく、長期で生き残れる月利5〜10％なのかもしれません。
